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泰信基本面400B(150095)基金基本概况

时间:2019-07-13 整理:本站 点击:187次
本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面400指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相...

泰信基本面400B(150095)基金基本概况

本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面400指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证锐联基本面400指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。

2、股票投资策略(1)股票组合构建原则本基金通过复制指数的方法,根据中证锐联基本面400指数成分股组成及其基准权重构建股票投资组合。

当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证锐联基本面400指数的效果可能带来影响时,基金管理人将根据市场情况,采取合理措施控制基金的跟踪误差。

在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以适当替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股;3)本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高;4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;5)预期标的指数的成份股即将调整。

为了减小跟踪误差,本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选择替代股票。 (2)股票组合调整方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现。 同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发等因素的变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与中证锐联基本面400指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

1)定期调整根据中证锐联基本面400指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

2)临时调整A.当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。

B.在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

C.如果预期指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整,以更好地跟踪基准指数。

D.本基金将根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整,从而有效地跟踪标的指数。 E.如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股,本基金管理人将视当时市场情况,综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。

替代股票的选取综合考虑基准指数成份股和替代股票主营业务的相似性、规模相似性以及历史收益率的相关性。

F.针对我国证券市场新股发行制度的特点,在不违反相关法律法规的前提下,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

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